答：累计期权的游戏规则较偏袒于合作银行一方。因为就算合作者看对了市，如果挂钩资产升破取消价，合约会提早终止，为庄家的损失设立上限;但是合作者如果看错了市，合约没有止蚀限制，而且合约条款会以倍数扩大亏损。如果挂钩资产价格大跌，合作者可被要求增加按金，资源不足的合作者因须即时补仓，便被迫止蚀沽货套现，再以行使价接货，若当该挂钩资产价值持续下跌，合作者的损失便变成无底深潭。沽货也加速资产价格的跌势。合作者如无法补仓，可被斩仓，并须承担所有亏损。由于累计期权的设计有如用些许甜头吸引合作者承担极高风险，一旦市况大幅逆转，合作者就会损失惨重。