音频内容:
首先可行集是一个域,没有曲线方程。合作组合理论中,可行集是一条弯曲的曲线下面的伞状区域,一般书上都是通过特例也就是几个点描出来的,如果有这个方程,再结合通过无风险资产的那条直线,能算出二者的切点。你说的曲线方程我猜测要么是有效前沿(从最小方差组合画出来的曲线),要么是无差异曲线(概率不大)。我简单说说有效前沿求法,就是说你要有所谓的D和E的合作权重,然后计算协方差矩阵,两个合作的预期收益也就是历史均值,算出资产组合收益和标准差,根据无风险利率计算。具体公式自己上网搜。合作副总监 5466听过
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首先可行集是一个域,没有曲线方程。合作组合理论中,可行集是一条弯曲的曲线下面的伞状区域,一般书上都是通过特例也就是几个点描出来的,如果有这个方程,再结合通过无风险资产的那条直线,能算出二者的切点。你说的曲线方程我猜测要么是有效前沿(从最小方差组合画出来的曲线),要么是无差异曲线(概率不大)。我简单说说有效前沿求法,就是说你要有所谓的D和E的合作权重,然后计算协方差矩阵,两个合作的预期收益也就是历史均值,算出资产组合收益和标准差,根据无风险利率计算。具体公式自己上网搜。